Арбитраж между биржами криптовалют: гид для новичков

2990
Просмотры

В этой статье мы расскажем про арбитраж между криптовалютами: что это такое, какие биржи можно использовать, какие сервисы и боты для этого есть и реально ли заработать на арбитраже?

Главное правило в основе арбитража: купи дешевле, продай дороже. В общем, если вам удается покупать по низкому курсу на одной площадке, моментально переводить монеты на другую, и там продавать дороже, чтобы покрыть комиссии и заработать, вы делаете межбиржевой арбитраж криптовалют.

Поскольку криптовалютный трейдинг только зарождается, но рынки существуют по всему миру, между биржами могут быть существенные различия в цене. Трейдер пользуется этой разницей курсов.

Звучит просто, но в этой схеме есть несколько серьезных рисков, о которых нужно знать, чтобы обеспечить себе заработок на арбитраже криптовалюты.

Что такое арбитражный трейдинг

Арбитраж — это широко известная практика одновременной покупки и продажи товара с целью получения прибыли.

Криптовалютный арбитраж возможен благодаря значительному различию объемов торгов между двумя или более рынками. В отличие от фондового рынка, криптовалюта не централизована, поэтому разница в ценах будет значительно варьироваться от одной биржи к другой.

В 1970-х годах, когда первый компьютер сделал процесс торговли практически мгновенным, многие трейдеры поняли, что могут легко купить товар на рынке, где цены ниже, и одновременно поставить ордер на продажу на другом рынке, где товар стоит гораздо дороже. Сегодня существует не так много подобных возможностей, по крайней мере, тех, от которых розничный трейдер может получить достаточную прибыль.

Криптовалютные активы пока дают возможности для арбитражных трейдеров. В периоды, когда барьеры для входа сочетаются с бычьим рынком, арбитражеры получают отличный шанс.

Самая простая схема арбитража между биржами криптовалют:

  1. Найти монету или токен, который имеет курс ниже на бирже А, чем на бирже Б.
  2. Купить токен на бирже А.
  3. Продать на бирже Б.
  4. Разницу цен забрать себе.

Важная скорость, поэтому используются сканеры криптовалют, боты для переводов и другие программы, автоматизирующие процесс.

Арбитраж появился давно, он существует и на фондовых и валютных рынках. Но на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что цены держатся примерно на одном уровне. В мире криптовалют, где еще есть потенциал для роста, а объем торгов может наращиваться в отдельных регионах, такая возможность остается. Эту возможность оставляют и биржи, которые неэффективно сотрудничают между собой, что приводит к высокому спреду.

Межбиржевой арбитраж

Межбиржевой арбитраж криптовалют возможен, поскольку каждая биржа имеет немного различное соотношение спроса и предложения. Существующая разница в ценах часто встречается между локальными биржами. Это связано с экономической ситуацией в юрисдикциях, где базируются те или иные биржи. Кроме того, биржи имеют различные объемы транзакций и скорость их обработки. Более мелкие биржи обычно отстают от более крупных, что создает дополнительные возможности для получения прибыли.

Известные биржи, которые собирают ликвидность (у которых много пользователей и постоянные торги) управляют ценой остальной части рынка, а более мелкие биржи подчиняются общему тренду. Тем не менее на локальных биржах происходит задержка изменения курса, и это открывает возможность арбитража на биржах криптовалют.

Основное различие между криптовалютой и традиционными рынками — волатильность — также играет важную роль. Чрезвычайная волатильность, которая существует на рынке криптовалют, приводит к разнице в ценах, которую можно использовать для генерации дохода с арбитража.

Схема арбитража простыми словами:

  • трейдер замечает разницу в цене между биржами,
  • покупает актив по низкой цене на бирже 1,
  • продает актив на бирже 2, где цена выше.

Это работает и наоборот. Чтобы не тратить время на переводы между биржами и транзакции, обычно на двух площадках есть депозит. Большую скорость дают арбитражные боты, а поиск площадок ведется через сайты мониторинга (о чем будет ниже).

Комиссия за вывод, комиссия боту и другие накладных расходы часто делают метод арбитражной торговли не слишком маржинальным.

Наиболее прибыльными считаются переводы между трансграничными биржами. Межрыночные арбитражные возможности сильно зависят от географических и хронологических различий между рынками. Некоторые рынки, особенно азиатские, предлагают услуги премиум-класса (например, The Kimichi Premium в Корее), что подталкивает цену биткоинов выше, чем на других мировых рынках.

Чем осложняется трансграничный арбитраж:

  • Регулирование между юрисдикциями. Есть много ограничений для трейдеров-нерезидентов: снятие средств и депозиты, банковский счет резидента, запрет на трейдинг по IP. Для обхода можно использовать различные схемы или партнерства, но это ведет к комиссиям.
  • Быстрая реакция площадок. Биржи принимают корректирующие меры достаточно быстро.

Внутрибиржевой арбитраж, или треугольник

По сути, это переливание денег между парами с расчетом на то, что разница в курсах даст прибыль в итоге. Легче объяснить схему арбитража через треугольник, в три этапа:

  • Трейдер хочет заработать больше BTC. Он покупает ETH за BTC (ETH/BTC).
  • Затем продает ETH, обменивая его на BCH (BCH/ETH).
  • Полученные BCH обратно на BTC (BTC/BCH).

В случае трехстороннего арбитража, чтобы получить прибыль, нужны низкие операционные издержки и несовпадающие обменные курсы.

Арбитражная возможность для криптовалют

Наверное, уникальной возможностью внутрибиржевого арбитража, который возможен только на крипторынке, является торговля на p2p-площадках. Идея в следующем:

  • нужен прокачанный аккаунт на обменнике и небольшой начальный капитал,
  • покупать у продавцов с низким рейтингом, которые ставят цену близко к среднерыночной,
  • продавать со своего прокачанного аккаунта, выступая гарантом, и ставя цену на 7-10% выше рынка. На небольших суммах, типа 5-10 тысяч рублей разница в эти проценты будет непринципиальна для покупателя, а прибыль можно получить с объема (только учитывайте комиссию площадки).

Есть несколько видов арбитража по степени автоматизации:

  • ручной арбитраж, когда трейдер сам контролирует различия в ценах, создает ордера и переводит средства между площадками;
  • мониторинг через бота — специально настроенный бот анализирует цены на площадках и сообщает пользователю о выгодных парах,
  • автоматический арбитраж — биржевой бот или сервис проводят сделки в автоматическом режиме. Скрип настроен так, чтобы отслеживать цены, размещать ордер, переводить монеты на адрес на другой бирже и там продавать их. Бота можно написать самостоятельно или купить. Есть open source проекты, которые можно скачать бесплатно и настроить под себя. Например, можно нагуглить бота для внутрибиржевого арбитража на LocalBitcoins. Но будьте внимательно! Такие проекты могут оказаться скамом, чтобы забрать адрес вашего кошелька.

Есть несколько видов арбитража по выбранной стратегии:

  • базис, простой — торговля на разнице цен на отдельных площадках, например, купить на LocalBitcoins и продать на OKEx. Учитывайте комиссии!
  • внутрибиржевой, треугольный — имеем 1000 USD, покупаем, например, ETH, обмениваем на XRP, продаем за USD. Если цены соотносятся правильно, то вы получите больше USD, чем вводили.
  • статический арбитраж — два депозита на разных площадках. Нужно отслеживать колебание спрэда. Когда на бирже А спрэд выше исторического соотношения, нужно продать монеты и одновременно купить их на другой бирже.

Подробнее про виды арбитража на классическом рынке можно узнать из видео

Простой пример в таблице

Шаг 1Бот сигнализирует о разнице в цене:

XRP/USDT на бирже А стоит $0,355470; на бирже Б — $0,377364

Шаг 2Проверяю ликвидность бирж
Шаг 3На бирже А покупаю XRP на 1000 долларов. Комиссия 0.2%. Получаю 2807 XRP
Шаг 4Перевожу XRP на биржу Б, вывод XRP бесплатен
Шаг 5 Получаю XRP на аккаунте бирж Б.
Шаг 6Продаю 2807 XRP по курсу $0,377364. Получаю 1059,26 долларов.

На арбитраже криптовалюты гипотетически удалось заработать почти $60.

Среди преимуществ арбитража называют:

  • быструю прибыль, которая собирается практически в автоматическом режиме, если вкладываться в правильные сервисы или написать программу самому,
  • большой выбор — множество монет и торговых площадок, в соотношении которых можно найти разницу в ценах для получения прибыли с арбитража,
  • меньшая конкуренция, так как сфера только зарождается,
  • высокая волатильность дает больше возможностей заработать на разнице в ценах.

Сканнеры арбитражных возможностей

Для мониторинга рынка используются обычные сканнеры, которые собирают данные со множества бирж по интересующим парам. Мы не можем выделить какой-то особенно хороший сервис, подходит любой по запросу crypto arbitrage scanner/monitor.

Пример с сайта arbitrage.expert:

Арбитраж между биржами криптовалют: гид для новичков

Тут можно проиллюстрировать, как неидеальны сканнеры и боты. Например, площадка выше пишет, что обновляет данные раз в 1-2 минуты: «To keep the data fresh, the arbitrage algorithm is designed to make API calls every 1-2 minutes to each exchanges from the list». Для составления актуальных таблиц арбитража криптовалют это не подходит.

Пример мобильного приложения для арбитража (Coingapp):

Арбитраж между биржами криптовалют: гид для новичков

Есть множество программ разной стоимости и функциональности. Мы собрали некоторые по отзывам:

  • AlgoTradingCenter — «Межбиржевой арбитраж криптовалют» за 345 долларов. Только анализ бирж и пар, без возможности покупки через программу.
  • бесплатный проект, который работает на донатах, — http://trd.ai/,
  • DeepForks — бот с аналитикой,
  • для быстрого арбитража используется автоматизация, о ней мы писали в статье про ботов.

Можно ли заработать на арбитраже с криптовалютой?

Арбитраж имеет большой потенциал для получения прибыли и доступен для большинства трейдеров. Этот метод торговли можно значительно автоматизировать. Но чтобы получить стабильную прибыль, трейдеру необходимо постоянно отслеживать биржи и общую ситуацию на рынке.

Конкуренция в этом методе торговли высока. Трейдеры должны быстро определять возможности и действовать, прежде чем разница в цене выровняется. В связи с этим традиционный арбитраж на рынке криптовалют может устареть.

Низкие начальные вложения осложняют получение прибыли: трейдер должен обращать внимание на комиссию, чтобы обеспечить прибыльность сделок. Некоторые из токенов также имеют низкую ликвидность, что затрудняет выполнение параллельных сделок, необходимых для арбитража. Это происходит в основном потому, что многие трейдеры, вероятно, будут пытаться сделать это одновременно.

Будьте очень осторожны при изучении текущей рыночной цены. Большинство бирж имеют разные цены покупки и продажи. Они зарабатывают на спреде. Нормальна разница в 2 доллара между предложением на покупку и на продажу. Если вы нашли большую разницу в котировках, убедитесь, что на самом деле сравниваете котировку на покупку с котировкой на продажу.

Арбитражные возможности временны. Она может открыться всего на пару секунд. Также есть риск, что сделка будет отклонена: откажется продавец или биржа использует защиту от быстрых сделок.

В целом, арбитраж требует хорошего программного обеспечения для торговли и интернет-соединения с очень низкой задержкой. Поскольку разница на разных биржах редко превышает 0,5%, заработать можно только на больших объемах. Но это же делает торговлю очень рискованной.

Несмотря на эти проблемы, арбитраж все еще является популярной стратегией торговли на крипторынке в 2019 году. Он набирает популярность еще потому, что появляются новые одноранговые сервисы для подключения трейдеров из разных стран для облегчения трансграничных сделок.

Вот несколько советов для новичков:

  • Начинайте арбитраж только если действительно понимаете, что это. Лучше иметь достаточно технических знаний.
  • Выбирайте правильные биржи, чтобы не нарваться на скам. Смотрите, какие комиссии, как работает техподдержка, сколько предложений (не поддельная ли ликвидность) и прочее. Со временем составите свой список из нескольких площадок.
  • Регистрируйтесь на площадках заранее. Смотрите, чтобы площадка работала с резидентами РФ (или вашей страны) или используйте анонимное ПО.
  • Учитывайте, что есть задержки при переводе денег. Например, биткоин или эфир часто загружены, а комиссия майнеру окажется высокая, это собьет всю стратегию, и вы можете остаться в минусе.
  • Проводите расчет всех комиссионных сборов. Иногда арбитраж не окупит себя!
  • Торгуйте с небольших сумм.
  • Не ведитесь на бесплатные программы и дешевые сервисы. Это может быть опасно. Ищите программы для арбитража по отзывам, лучше в англнете. Профессиональные боты стоят дорого.