Знакомство с техническим анализом. Часть 1.

1067
Просмотры
Введение в технический анализ

ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.

Если вы уже знакомы с основными понятиями и имеете опыт в ТА, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей с ответами на частые вопросы и рекомендациями.

Тренды

Графики с бирж показывают картину того, как идет борьба между участниками рынка. В большей степени, между быками и медведями, но есть и другие животные символы, о них вы можете прочитать в нашей статье.

При этом, цены движутся не по прямой, а колеблются, образовывают зигзаг: в течение дня цена может и подниматься, и падать. Целая картина, которая показывает общее движение цен в определенный промежуток времени, и называется трендом. Точка начала отсчета должна быть выше или ниже точки конца.

определение тренда на бирже

Существует три положения линии тренда:

  • повышательный тренд — время, чтобы занять длинную позицию (об этом далее). Когда повышательный тренд длится относительно долго и котировки растут стремительно, его называют «бычьим».
  • понижательный тренд — время, чтобы занять короткую позицию, продавать активы. По аналогии с бычьим, этот тренд — медвежий.
  • боковой тренд — это ситуация относительного равновесия, консолидации. Цены держатся в узком коридоре без перевесов в ту или иную сторону. В данной ситуации можно торговать в коридоре консолидации — на волнах цен.

Любая консолидация нарушается и пробивается. Происходит или разворот (когда прошлый повышательный или понижательный тренд сменяется на противоположный), или продолжение тренда.

Как говорилось выше, линия тренда не означает, что каждая новая цена выше предыдущей. Так, любое повышение влечет за собой коррекцию — временный откат.

BTC тренд
Видны просадки по цене, но линия тренда не изменила своего направления

Канал тренда

Нижние и верхние точки максимальный цен можно последовательно соединить друг с другом. В результате получатся примерно параллельные друг другу линии, которые называются канал тренда.

Знакомство с техническим анализом. Часть 1.
из книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс»

Восходящий тренд строится по самым низким ценам, по минимумам. Нисходящий — по максимумам. Соответственно, в первом случае — это линия поддержки, во втором — сопротивления.

Классификация трендов по длительности

За линией тренда следуют как те, кто собирается вложить деньги в биржу надолго, так и те, кто собирается сделать прибыль за несколько дней. Тренды делятся на:

  • долгосрочный,
  • среднесрочный,
  • краткосрочный.

Определение зависит от нескольких факторов (так как только ориентироваться на время недостаточно: графики и чарты могут быть разные).

  • короткосрочный: большой угол у канала тренда сменяется резким перепадом за короткое время;
  • среднесрочный: коридор виден на графике 1 или 4 часа;
  • долгосрочный: держится на недельных графиках и дольше.

Внутри главного тренда, таким образом, будут находиться более мелкие, в зависимости от выбранного деления свечей. Если они совпадают в одном направлении, цена будет двигаться быстрее, если нет — плавнее.

Т. Денмарк, автор книги «Технический анализ — новая наука» останавливает свой выбор на свечах в 24 часа по нескольким причинам: а) доступность, б) меньшая изменчивость по итогу. Этот же автор рекомендует чертить линии тренда не с прошлых цен, а с самых свежих, так как именно они отражают актуальную ситуацию на рынке.

Чтобы определиться со своими действиями, нужно искать сигналы пробоя, то есть когда цена выйдет за линию тренда.

Для этого учитываются несколько факторов:

  • цена вышла за линию тренда;
  • это не просто колебание цены внутри канала;
  • сейчас не время для коррекции;
  • это не боковой тренд;
  • на графике можно определить модель разворота;
  • модель подтверждается объемом.

О моделях мы поговорим в следующей статье, а сейчас остановимся на их подтверждении.

Скользящие средние на бирже

Средняя линия высчитывается так: средние цены складываются, делятся на количество слагаемых. Чтобы посчитать их, нужно минимум несколько дней. Это величина меняется изо дня в день.

Знакомство с техническим анализом. Часть 1.

Сейчас на интерактивных графиках есть автоматический инструмент, который выводит скользящие средние. Их можно встретить под разными названиями:

  • SMA, простая скользящая средняя — по способу, описанному выше.
  • EMA, экспоненциальная скользящая средняя — учитывает цену закрытия.
  • SMMA, сглаженная скользящая средняя — как простая, но игнорирует случайные отклонения.
  • LWMA, линейно-взвешенная скользящая средняя — слагаемые имеют свои коэффициенты, последняя цена более значима, чем прошлая.

Если цена над скользящей средней — сильный бычий тренд, это же справедливо для медвежьего.

Сигнал для покупки: Две линии: на период до 10 дней и длинная — от 15 дней. Обычно 9 и 20 дней.

Когда короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, а цены выше этих линий, — покупка.

Обратная модель для продажи.

Знакомство с техническим анализом. Часть 1.

При обычных обстоятельствах цены минимума и максимума должны находиться в примерно одинаковом удалении от простой скользящей. Если границы коридора вокруг расширяются, это говорит о подвижном рынке, сужаются — о малоактивном. Границы накала называются ленты Боллинджера, который выдвинул эту методику.

Этот индикатор позволяет определять резкие отклонения от среднего курса.

При построении учитывается следующее утверждение — примерно 5% цен будет находиться за пределами ленты, оставшиеся 95% — внутри. За пределами ленты можно торговать против тренда, но это профессиональный уровень. Самые распространенные настройки (если хотите построить на интерактивном графике): период 20, отклонение 2, на часовых или меньше графиках.

Также используется показатель относительной силы (эффективность) для подтверждения тренда. Берется актив, в нашем случае криптовалюта, и сравнивается с остальным рынком: тогда монета будет или более активна, чем остальные в среднем, или менее активна. Это будет хорошим сигналом на покупку или продажу.

Дальше рассмотрим модели консолидации / продолжения.